- 客观案例题根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。
- A 、买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
- B 、买入10份看涨期权B，卖空11份标的资产
- C 、买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
- D 、买入20份看涨期权B，卖空11份标的资产
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参考答案【正确答案：D】
首先构建Gamma中性，由-0.06×10+0.03X=0，则投资者需购买X=20单位看涨期权B；其次对冲组合Delta风险，组合Delta=-0.5×10+0.8×20=11，因此需要卖出11份标的资产。
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- A 、买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
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