- 单选题假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（ ）。
- A 、6. 2%
- B 、6. 25%
- C 、6. 5%
- D 、6. 45%
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参考答案【正确答案：A】
本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差=
=0. 25；
该股票报酬率的标准差=
；
贝塔系数=0.3 ×0. 2/0. 25 =0. 24；
该种股票的必要报酬率=5% +0.24 × (10%-5% ) =6.2%。
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