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【正确答案:C,6EBB8,D】
期权执行价格与看涨期权价值负相关,选项A错误。欧式期权只能在到期日行权,即期权到期期限长短与看涨期权价值是不相关的(或独立的),选项B错误。股票价格的波动率越大,期权价值越大,选项C正确。如果考虑货币的时间价值,则投资者购买看涨期权未来执行价格的现值随利率(折现率)的提高而降低,即投资成本的现值降低,此时在未来时期内按固定执行价格购买股票的成本现值降低,看涨期权的价值增大,因此,看涨期权的价值与利率正相关变动,选项D正确。
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