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- D 、买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
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参考答案
【正确答案:D】
首先,构建组合满足Gamma中性。由-0.06×10+0.03X=0,则投资者需购买X=20单位看涨期权B;其次,对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0.6×10+0.8×20=10,因此投资者需卖空10个单位标的资产。
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