- 判断题在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定；而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。
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- A 、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
- B 、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
- C 、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
- D 、对冲头寸的频繁和大量调整
- 3 【单选题】临近到期日时，( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 4 【多选题】平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是( )。
- A 、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
- B 、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
- C 、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
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- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
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- A 、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
- B 、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
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- B 、平值期权
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- D 、以上都是
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