- 单选题临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
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参考答案
【正确答案:B】
牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
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