- 单选题临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是

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【正确答案:B】
牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。

- 1 【单选题】临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 2 【判断题】在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 4 【多选题】平值期权在临近到期时,期权的Delta会发生急剧变化,下列说法正确的是()。
- A 、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
- B 、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
- C 、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
- D 、对冲头寸的频繁和大量调整
- 5 【判断题】在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 7 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 8 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 9 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
- 10 【单选题】临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
- A 、虚值期权
- B 、平值期权
- C 、实值期权
- D 、以上都是
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