参考答案

（1）无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。
（2）市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。
（3）利用A股票和B股票的数据解联立方程：
0.22=无风险资产报酬率+1.3×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）
0.16=无风险资产报酬率+0.9×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）
无风险资产报酬率=0.025
市场组合报酬率=0.175
（4）根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差
根据公式：
β=与市场组合的相关系数×（股票标准差/市场组合标准差）
1.3=0.65×（股票标准差/0.1）
股票标准差=0.2
（5）根据贝塔值的计算公式求B股票的相关系数
0.9=r×（0.15/0.1）
r=0.6
（6）根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值
0.31=0.025+β×（0.175-0.025）
β=1.9
（7）根据贝塔值的计算公式求C股票的标准差
1.9=0.2×（标准差/0.1）
标准差=0.95。