- 多选题 基于BPV方法的套期保值比率h计算公式为()。
- A 、套期保值债券价格波动/期货合约价格波动
- B 、套期保值债券BPV/期货合约BPV
- C 、期货合约BPV/套期保值债券BPV
- D 、(期货合约价格波动/收益率波动)/(套期保值债券价格波动/收益率波动)
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参考答案
【正确答案:A,B】
h=套期保值债券价格波动/期货合约价格波动=(套期保值债券价格波动/收益率波动)/(期货合约价格波动/收益率波动)=套期保值债券BPV/期货合约BPV。
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