- 客观案例题
题干:某基金经理持有1亿元面值的债券A,现在希望用国债期货对冲其利率风险。债券A、CTD券和国债期货的信息如下表所示。[up/201711/1120a99bc2a840a64313a134fb848526b381.png]
题目:使用BPV法(也称基点价值法)计算的套期保值比例为( )。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子)/ ctd的bpv] - A 、75.2%
- B 、77.5%
- C 、79.05%
- D 、81.0%
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参考答案
【正确答案:C】
债券A的基点价值:DV01(A)=4.67×101.4220/10000=0.047364074元;CTD基点价值:DV01(CTD)=5.65×104.2830/10000=0.058919895元;套期保值比例=(0.047364074×0.9834)/ 0.058919895=0.7905。套期保值比例为79.05%。
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