- 客观案例题
题干：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A、CTD券和期货的信息如下表所示。[up/201702/2d2aa5b9909743e4ab416b6ac510d26e.png]
题目：使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的BPV×CTD转换因子）/ CTD 的BPV] - A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
DV01（A）=4.67×101.4220/10000=0.047364074元；DV01（CTD）=5.65×104.2830/10000=0.058919895元；套期保值比例=（0.047364074×0.9834）/ 0.058919895=0.7905。套期保值比例为79.05%
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 2 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 3 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 4 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 5 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 6 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd 的bpv]
- 7 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 8 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 9 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
- 10 【客观案例题】使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
- A 、75.2％
- B 、77.5％
- C 、79.05％
- D 、81.0％
热门试题换一换
- 假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过( )手段来实现套期保值的目的。
- 假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
- 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不得代理客户进行期货交易、结算或交割。（）
- 未经国务院或者中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。（）
- 下列属于量化对冲策略的是（）。
- 期货公司应当向股东做出最低收益、分红的承诺。（）
- 下列属于货币市场利率工具的有( )。
- 无风险利率是4%，股息率为1%，8月16日，股指期货的现货价格是3500点，9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是（）点。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
8L4jK