- 单选题蒙特卡罗模型,实施的第一步是()。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
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参考答案
【正确答案:B】
蒙特卡罗实施的步骤:首先要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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