- 单选题()是期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性。
- A 、Delta
- B 、Gamma
- C 、Rho
- D 、Vega
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参考答案
【正确答案:C】
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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