- 单选题如果利率变化导致期权价值变化，可以用( )的定义来计算期权的价值变化。
- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
- D 、ρ
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参考答案【正确答案：D】
如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
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