- 单选题如果利率变化导致期权价值变化,可以用( )的定义来计算期权的价值变化。
- A 、久期
- B 、凸性
- C 、δ
- D 、ρ
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参考答案
【正确答案:D】
如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
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