根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响_银行从业资格考试题库

客观案例题
题干：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5-7所示（注：表中的数字是相互关联的）。根据以上材料回答以下题目。[up/201705/e9880607d57545c5b97e30eaf32cec2b.png]
题目：根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
A 、系统风险
B 、投资分配比例
C 、证券种类的选择
D 、非系统风险

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参考答案

【正确答案：A】

通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除。而系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱。

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- 7 【客观案例题】根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
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- B 、投资分配比例
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- 9 【判断题】根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。
- A 、正确
- B 、错误
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- 10 【客观案例题】根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
- A 、系统风险
- B 、投资分配比例
- C 、证券种类的选择
- D 、非系统风险
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