- 单选题( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
- A 、哈瑞·马柯维茨
- B 、威廉·夏普
- C 、费雪·布莱克
- D 、罗伯特·默顿
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 威廉·夏普在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。
- A 、贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
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- C 、贝塔系数为零的证券是无风险证券
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- 2 【多选题】关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
- A 、资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
- B 、一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
- C 、市场资产组合的贝塔值是1
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- E 、一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
- 3 【多选题】资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是( )。
- A 、投资者有共同的风险厌恶系数
- B 、投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的
- C 、投资者对市场和证券的方差的估计是相同的
- D 、投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的
- E 、投资者将获得相同的回报率
- 4 【判断题】资本资产定价模型所揭示的投资收益和风险的函数关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设（ ）。
- A 、单一的投资期
- B 、不存在税收问题
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- D 、市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑
- E 、投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合
- 6 【客观案例题】根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。
- A 、系统风险
- B 、投资分配比例
- C 、证券种类的选择
- D 、非系统风险
- 7 【判断题】成本加成定价模型考虑到了当前资金市场上的一般利率水平。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】成本加成定价模型考虑到了当前资金市场上的一般利率水平。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【客观案例题】根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。
- A 、系统风险
- B 、投资分配比例
- C 、证券种类的选择
- D 、非系统风险
- 10 【客观案例题】根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。
- A 、系统风险
- B 、投资分配比例
- C 、证券种类的选择
- D 、非系统风险
热门试题换一换
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