2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有_期货从业资格考试题库

多选题 2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元

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参考答案

【正确答案：A,C】

由于每张上证ETF50期权份额为1万份，投资者可买入100张上述看跌期权。如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者以2.3元的价格出售基金，因此基金组合价值为230万元；如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其市场价。选项AC正确。

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