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  • 单选题 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则该投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
  • A 、12.75%和25%
  • B 、13.65%和16.24%
  • C 、12.5%和30%
  • D 、13.65%和25%

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参考答案

【正确答案:C】

总期望报酬率=(150/100)×10%+(1-150/100)×5%=12.5%,总标准差=(150/100)×20%=30%。

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