- 多选题以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
- A 、Delta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快
- B 、当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸
- C 、当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸
- D 、较高的利率将有利于期权头寸
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C】
本题考核牛市看涨价差期权组合策略的内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（ ）。
- A 、其策略是买1份高执行价格的看涨期权，卖1份更低执行价格的看涨期权
- B 、在预测价格将上涨到一定水平时使用
- C 、最大风险为收取的权利金
- D 、最大收益为（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- 2 【判断题】牛市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利的风险有限、利润也有限。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】牛市看涨价差期权组合策略是指购买一份看涨期权并出售一份具有相同到期日而执行价较高的看跌期权。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）。
- A 、向下风险具有上限
- B 、同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
- C 、越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
- D 、能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
- 5 【多选题】以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（）。
- A 、如果股票价格上涨，向上收益具有上限
- B 、只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时，才能获得较大的收益
- C 、离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
- D 、只有选择足够高的较高执行价且标的股票价格升至两个执行价中较高的执行价水平时，才能获得较大的收益
- 6 【多选题】 以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）。
- A 、同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
- B 、越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
- C 、只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益
- D 、离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
- 7 【多选题】以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。
- A 、看涨期权的卖方看涨后市
- B 、看涨期权的卖方看跌后市
- C 、卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受益
- D 、卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受损
- 8 【多选题】以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。
- A 、看涨期权的卖方看涨后市
- B 、看涨期权的卖方看跌后市
- C 、卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受益
- D 、卖出看跌期权，当标的物价格上升时，卖方受损
- 9 【单选题】牛市差价期权策略是（）。
- A 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较高执行价的看涨期权
- B 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较低执行价的看涨期权
- C 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
- D 、卖出一份看涨期权，同时买入一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
- 10 【判断题】熊市价差策略可以用看涨期权来构造。（）
- A 、正确
- B 、错误
