- 多选题牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）。
- A 、向下风险具有上限
- B 、同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
- C 、越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
- D 、能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
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参考答案【正确答案：A,B】
本题考核牛市价差看涨期权组合策略的优点。
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- C 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
- D 、卖出一份看涨期权，同时买入一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
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- A 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较高执行价的看涨期权
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- C 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
- D 、卖出一份看涨期权，同时买入一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权
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- A 、购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较高执行价的看涨期权
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