- 单选题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元,l2个月后到期,若无风险年利率为4%,股票的现行价格为16元,看跌期权的价格为2元,则看涨期权的价格为( )。
- A 、1.65元
- B 、2元
- C 、2.62元
- D 、3元
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参考答案
【正确答案:C】
利用欧式看涨期权和欧式看跌期权之间的平价公式,16+2=+16/(1+4%),则=2.62(元)。
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