- 单选题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
- A 、0.5
- B 、0.58
- C 、1
- D 、1.5
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参考答案
【正确答案:B】
本题考点是看涨期权和看跌期权的平价关系。
设看涨期权的价格为C;
18+0.5=C+19/(1+6%),
则看涨期权的价格C=0.58(元)。
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