- 客观案例题 假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]
9月和12月理论价差为:12月F(t,T)-9月F(t,T)= S(t)[1+(r-d)·4/12]- S(t)[1+(r-d)·1/12]= S(t)·(r-d)·3/12=3500×(5%-2%)×3/12=26.25点。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、8.75
- B 、26.25
- C 、35
- D 、无法确定
- 2 【客观案例题】 假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 3 【单选题】 假定市场利率为5%,股票红利率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为()点。
- A 、 35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
- 4 【客观案例题】 假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 5 【单选题】 假定市场利率为5%,股票红利率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为()点。
- A 、 35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
- 6 【单选题】 假定市场利率为5%,股票红利率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为()点。
- A 、 35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
- 7 【客观案例题】假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 8 【客观案例题】假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 9 【客观案例题】假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 10 【客观案例题】假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
热门试题换一换
- 按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则》,期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有()。
- 加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是( )。
- 影响一种商品需求的因素主要有( )。
- 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数分别为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点保留两位)
- 某日,上证50ETF基金价格2.450元,该标的执行价为2.450元的看跌期权的内涵价值不低于相同期限,执行价为2.500元的看跌期权()。
- 《期货从业人员执业行为准则(修订)》没有规定的是( )。
- 外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内,自行制定各挂牌货币的()。
- 一般的,我国采用实物交割的期货品种是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载