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  • 客观案例题 假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
  • A 、26.25
  • B 、61.25
  • C 、43.75
  • D 、35

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参考答案

【正确答案:A】

股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]
9月和12月理论价差为:12月F(t,T)-9月F(t,T)= S(t)[1+(r-d)·4/12]- S(t)[1+(r-d)·1/12]= S(t)·(r-d)·3/12=3500×(5%-2%)×3/12=26.25点。

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