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【正确答案:B】
夏普比率的计算公式为:S=(R-r)/σ ;年化无风险收益为6%,则月度无风险利率为6%/12=0.5%。
策略A的月均收益率为6.67%,标准差为7.45%,代入公式,则策略A的夏普比率为(6.67%-0.5%)/7.45%=0.83;
策略B的月均收益率为9.33%,标准差为11.59%,代入公式,夏普比率为(9.33%-0.5%)/11.59%=0.76。
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