- 单选题某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买人5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者( )美元。(不计手续费等费用)
- A 、盈利37812.5
- B 、亏损37812.5
- C 、盈利18906.25
- D 、亏损 18906.25
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
(1.2430-1.1825)×5×6.25×10000=18906.25
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 2 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 3 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 4 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 5 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 6 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 7 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 8 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 9 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
- 10 【客观案例题】投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.3250。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2006,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2003。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)
- A 、获利6.13,损失6.235
- B 、损失6.13,获利6.235
- C 、获利6.235,损失6.13
- D 、损失6.235,获利6.13
热门试题换一换
- 期货公司不得与他人合资、合作经营管理营业部,不得将营业部承包、租赁或者委托给他人经营管理。( )
- 8月1日,张家港豆油现货价格为2500元/吨,9月份豆油期货价格为2450元/吨,则豆油的基差为( )元/吨。
- 点价交易中,卖方让买方拥有点价权,可以促进买方购货积极性,也可以扩大销售规模。()
- 根据样本观测值和估计值计算回归系数的t统计量,其值为t=8.925,根据显著性水平(α=0.05)与自由度,由t分布表查得t分布的右侧临界值为2.431,因此,可以得出的结论有( )。
- 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。
- 实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人时,债权人请求人民法院冻结、划拨非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券,人民法院应予支持。()
- 套期保值的本质是“风险对冲”,以降低风险对企业经营活动的影响,实现其稳健经营。()
- 在行权价附近,Theta的绝对值最小。()
- 买进看跌期权的运用包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载