- 客观案例题
题干:已知策略A和策略B的收益情况如下图所示,假设无风险利率为6%,策略A的准差为8.16%,策略B的标准差为标准差为12.69%。[up/201703/71131c25597b4db78c64d03f905513fe.png]
题目:则策略A和策略B的夏普比率分别是()。 - A 、0.53;0.83
- B 、0.756 ;0.696
- C 、0.86 ;0.65
- D 、0.56;0.45
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参考答案
【正确答案:B】
夏普比率的计算公式为:S=(R-r)/σ ;年化无风险收益为6%,则月度无风险利率为6%/12=0.5%。
策略A的月均收益率为6.67%,则策略A的夏普比率为(6.67%-0.5%)/8.16%=0.756;策略B的月均收益率为9.33%,则策略B的夏普比率为(9.33%-0.5%)/12.69%=0.696。
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