- 计算分析题
题干:ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。
题目:若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;
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参考答案
空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)=-Max(15-10,0)=-5(元)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)。
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