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参考答案
【正确答案:A,B】
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。
看涨期权的Delta ∈(0,1),看跌期权的Delta ∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;
随着到期日的临近,看跌平价期权的Delta收敛于-0.5,但是其Gamma值趋近无穷大。
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