参考答案

【正确答案：A,B】

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。

看涨期权的Delta ∈（0，1），看跌期权的Delta ∈（-1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；

随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。