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- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅲ 、 Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
- D 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D符合题意:B- S -M定价模型有以下6个基本假设:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动;
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;(Ⅳ项正确)
(3)期权有效期内,无风险利率r 和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;(Ⅰ项正确)
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;
(5)标的资产的价格波动率为常数;(Ⅱ项正确)
(6)无套利市场。(Ⅲ项正确)
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