- 选择题若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
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【正确答案:C】
选项C正确:看跌期权内涵价值=执行价格-标的物的市场价格内涵价值=1110-1105=5;时间价值=权利金-内涵价值=50-5=45。
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- 1 【选择题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 2 【客观案例题】某年六月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为()点。
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- 4 【选择题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 5 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- 6 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 7 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 8 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 9 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 10 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
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