- 选择题假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
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【正确答案:B】
选项B正确:通过买进看涨期权并马上行权,获得利润280-260=20美元,减去期权费得20-16=4,即为无风险利润。
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- 1 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 2 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 3 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 4 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- 5 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- 6 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 7 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 8 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 9 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 10 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
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