- 选择题假设2013年9月份S＆P500指数期货价格为280单位，对应的美式看涨期权（执行价格为260单位）的费用为16单位和美式看跌期权（执行价格为260单位）费用为3单位，下列可以获得无风险利润的投资策略是（）。
- A 、买进看涨期权并马上行权，同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权，卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权，同时买进股指期货
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参考答案【正确答案：A】
选项A正确：买进看涨期权并马上行权，一共需要支付：260+16=276元，同时卖出股指期货得到280元，获得无风险利润：280-276=4元。
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- A 、买进看涨期权并马上行权，同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
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- A 、买进看跌期权并马上行权，同时买入股指期货
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- A 、买进看跌期权并马上行权，同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权，同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
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- A 、买进看跌期权并马上行权，同时买入股指期货
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- A 、买进看跌期权并马上行权，同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权，同时卖出股指期货
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热门试题换一换
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- 已知年利率12%，每月复利计息一次，则季度实际利率是（）。
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