- 单选题假设标的资产价格为3477.94点，30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点，在没有套利机会的条件下，120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是（ ）点。
- A 、123.6
- B 、124.6
- C 、125.6
- D 、126.6
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参考答案【正确答案：D】
期权的价格=时间价值+内在价值。同一标的资产、同一执行价格的同种期权的内涵价值相同，时间价值随到期时间的延长而增大。120 天到期的期权时间长，时间价值大，因而价格应高于 30 天到期的期权价格。因此选项D符合题意。
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