- 单选题某标的资产价格为20,行权价格为10,下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是()。
- A 、0.99
- B 、0.12
- C 、-0.99
- D 、0.52
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参考答案
【正确答案:A】
看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价=20-10=10,该期权为实值期权。看涨实值期权Delta收敛于1。
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