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  • 单选题某标的资产价格为20,行权价格为10,下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是()。
  • A 、0.99
  • B 、0.12
  • C 、-0.99
  • D 、0.52

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参考答案

【正确答案:A】

看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价=20-10=10,该期权为实值期权。看涨实值期权Delta收敛于1。

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