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  • 客观案例题
    题干：材料：G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。
    题目：如果到期时股票价格为 75 美元，则小李的盈利为（ ）美元。
  • A 、2
  • B 、3
  • C 、-3
  • D 、-2

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参考答案

【正确答案：A】

如果到期时股票价格为 75 美元，则该策略的盈利为 20-18=2 美元（初始投资 8+10=18 美元，此时看涨期权到期价值为 0，看跌期权到期价值为 95-75=20 美元）。选项 A 正确。

该股票的现行市场价格为每股 90 美元。小李同时购买了到期期限为 6 个月、执行价格为 95 美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为 8 美元，看跌期权成本为 10 美元。 

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