- 客观案例题2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为2.5美分/蒲式耳, 3月份到期的玉米期货看跌期权(B),执行价格为380美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为390美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。关于A、B两期权的内涵价值,以下描述正确的是()。
- A 、A的内涵价值等于B
- B 、A的内涵价值小于B
- C 、条件不足,无法确定
- D 、A的内涵价值大于B
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参考答案
【正确答案:A】
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格;A的内涵价值为:380-380=0;B的内涵价值为:(380-390)<0,当计算结果小于0,则期权内涵价值为0。因此A的内涵价值等于B。
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- A 、该期权的内涵价值为0
- B 、该期权的内涵价值为30美分/蒲式耳
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- A 、A期权的内涵价值等于0
- B 、A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳
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