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  • 客观案例题 2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,当该月份的玉米期货价格为350美分/蒲式耳,玉米现货的市场价格为380美分/蒲式耳时,以下选项正确的是()。
  • A 、该期权的内涵价值为0
  • B 、该期权的内涵价值为30美分/蒲式耳
  • C 、该期权的时间价值为0
  • D 、该期权的内涵价值为20美分/蒲式耳

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参考答案

【正确答案:B】

看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格=380-350=30(美分/蒲式耳)。(由于期权是期货期权,因此标的资产价格为期货合约的价格)

期权的时间价值=权利金-内涵价值。从题干,我们无法推知权利金的多少,因此无法得到时间价值的准确值。

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