- 单选题2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），权利金为25美分／蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为380美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（B），权利金为15美分/蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为375美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（ ）。
- A 、A期权的内涵价值等于0
- B 、A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳
- C 、B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳
- D 、B期权为虚值期权
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参考答案【正确答案：D】
期权价格=内涵价值+时间价值；看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
A期权内涵价值=380-380=0（美分/蒲式耳），A期权时间价值=权利金-内涵价值=15-0=15（美分/蒲式耳）。
B期权内涵价值=380-375=5（美分/蒲式耳），B期权时间价值=权利金-内涵价值=15-5=10（美分/蒲式耳）。
B期权的内涵价值计算结果大于0，其为实值期权。 因此D不正确
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- C 、该期权的时间价值为0
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- A 、A的内涵价值等于B
- B 、A的内涵价值小于B
- C 、条件不足，无法确定
- D 、A的内涵价值大于B
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