- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：银行的负债账面价值增加（）亿元。（单选题） - A 、60
- B 、48.75
- C 、11.25
- D 、45
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参考答案【正确答案：B】
浮动利率型负债为6500亿元，利率从4%上升到4.75%，增加了0.75%，因此负债账面价值增加：6500×（4.75%-4%）=6500×0.75%=48.75（亿元）。（选项B正确）
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