- 客观案例题假设某机构投资者持有的一揽子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数的期货合约的乘数为50港元），市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约理论价格为（）点。
- A 、15225
- B 、15224
- C 、15125
- D 、15124
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参考答案【正确答案：D】
75万港元/50=15000点，5000港元/50=100点
资金占用成本=15000×0.06×3/12=225，红利本息=100+100×0.06×2/12=101。
期货合约理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124点。
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