- 单选题3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者可盈利的是()。
- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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参考答案
【正确答案:D】
7月和9月的期货合约,进行熊市套利,则卖出7月份大豆期货合约买入9月份大豆期货合约。相当于卖出价格较低的合约,买入价格较高的合约,属于买入套利的情形。
建仓时价差=4675-4660=15,则平仓时价差扩大盈利;
其中① 价差=4666-4658=8,②价差=4645-4620=25 ,③价差=4637-4625=12 ④价差=4650-4640=10 ; 价差扩大的为②。
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