- 单选题蒙特卡罗模拟方法的优点不包括（ ）。
- A 、能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
- B 、测算精度依赖于模拟运算的次数
- C 、模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长
- D 、整体的运算是比较有效率的
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参考答案【正确答案：B】
B项为蒙特卡罗模拟方法的局限性。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于蒙特卡罗模拟方法的描述正确的有（ ）。
- A 、能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
- B 、模拟运算的时间随变量个数的增加呈几何增长，整体的运算效率不高
- C 、测算精度要依赖于模拟运算的次数
- D 、只能用于欧式期权的估价，不能用于美式期权
- 2 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- 3 【多选题】蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
- A 、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
- B 、利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
- C 、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- D 、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
- 4 【多选题】蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
- A 、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
- B 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
- C 、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- D 、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
- 5 【单选题】计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（）。
- A 、需要复杂的计算机技术
- B 、需要大量的复杂抽样
- C 、利用该方法昂贵而且费时
- D 、无法处理厚尾问题
- 6 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- 7 【多选题】运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）。
- A 、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
- B 、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
- C 、要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
- D 、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
- 8 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 9 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
- 10 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
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