- 客观案例题7月份，大豆的现货价格为5010元／吨，某生产商担心9月份大豆收获出售时价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元／吨的价格卖出500吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元／吨，期货价格降为5000元／吨，该农场卖出500吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法不正确的是( )。
- A 、市场上基差走强
- B 、该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
- C 、实际卖出大豆的价格为5030元／吨
- D 、该生产商在此套期保值操作中净盈利40000元
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参考答案【正确答案：D】
现货市场亏损：（4980-5010）×500=-15000元；期货市场盈利：（5050-5000）×500=25000元；两个市场净盈利10000元。
基差=现货价格-期货价格 。建仓时，基差=5010-5050=-40；9月份平仓时，基差=4980-5000=-20，从7月到9月，基差走强；
大豆实际卖出价格为：4980+（5050-5000）=5030(元/吨)。
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