- 客观案例题7月份,大豆的现货价格为5010元/吨,某生产商担心9月份大豆收获出售时价格下跌,故进行套期保值操作,以5050元/吨的价格卖出500吨11月份的大豆期货合约。9月份时,大豆现货价格降为4980元/吨,期货价格降为5000元/吨,该农场卖出500吨大豆现货,并对冲原有期货合约。则下列说法不正确的是()。
- A 、市场上基差走强
- B 、该生产商在现货市场上亏损,在期货市场上盈利
- C 、实际卖出大豆的价格为5030元/吨
- D 、该生产商在此套期保值操作中净盈利40000元
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参考答案
【正确答案:D】
基差=现货价格-期货价格 。建仓时,基差=5010-5050=-40;9月份平仓时,基差=4980-5000=-20,从7月到9月,基差走强;
现货市场亏损:(4980-5010)×500=-15000元;期货市场盈利:(5050-5000)×500=25000元;两个市场净盈利10000元。选项D不正确;
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