- 客观案例题5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于()美元,其借款利率相当于()%
- A 、48500,9.7
- B 、11500,2.425
- C 、60000,4.85
- D 、97000,7.275
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参考答案【正确答案：A】
期货市场盈利 =2 ×（ 90.3-88 ）× 100 × 25=1.15 （万美元），
实际借款利息成本=200 × 12% × 3/12-1.15=4.85 （万美元）
实际借款利率为=（ 4.85／200 ）×12／3×100％ =9.7 ％。
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
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