- 单选题某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
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- B 、0.07
- C 、0.13
- D 、0.38
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参考答案【正确答案：D】
夏普比率公式为：
，其中：Sp表示夏普比率，
表示基金的平均收益率，
表示平均无风险收益率，σp表示基金收益率的标准差。把相应数字带入公式为：Sp=（14%-6%）/21%=0.38。
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