计算分析题 题干:资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 题目:为实现期望的收益率,张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少?
A
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参考答案
【正确答案:null】
设张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 X,则:18%X+13%×(1-X)=16%,求得:
X=60%,为实现期望的收益率,张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%。